Covarianza

A partir de los resultados de la tabla estadística obtendremos:

Directamente

1. E(X)=9/5
2. E(X²)=17/5
3. E(Y)=3/5
4. E(Y²)=3/5
5. E(XY)=1

Y además

1. Var(X) = E(X²)-(E(X))² = 17/5-(9/5)² = 0,16             
2. S(X) = √ Var(X) = 0,4
3. Var(Y) = E(Y²)-(E(Y))² = 3/5-(3/5)² = 0,24               
4. S(Y) = √ Var(Y) = 0,4899
5. Cov(X,Y) = E(XY)-E(X)*E(Y) = 1-9/5*3/5 = -0,08
6. r(X,Y) = Cov(X,Y)/(S(X)*S(Y)) = -0,08/(0,4*0,4899) = -0,4082

lo que implica que la correlación entre ambas variables es decreciente y poco intensa al estar el coeficiente de correlación lineal alejado del -1